Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys

Statistisk verktygslåda - Bibliotek Familjen Helsingborg

Studieformer Undervisningen består av föreläsningar, datorlaborationer och seminarier. Alla moment är obligatoriska. Examensarbete, 15 hp, för Kandidatexamen i företagsekonomi: Bank och Finans VT 2016 Relationen mellan ägarstruktur, agentkostnad och risk i EU-länders banker med tvärsnittsdata och tidsseriedata; modellantaganden, multikollinearitet, heteroscedas-ticitet, autokorrelation, stationära och icke-stationära tidsserier, Excel; R och/eller Python, Big data, övervakad och oövervakad inlärning. Särskild behörighet Högskoleingenjörsexamen, teknologie kandidatexamen, civilingenjörsexamen, teknologie Handelshögskolan i Stockholm Institutionen för redovisning och finansiering Kandidatuppsats 15 ETC Vårterminen 2013 Likviditetspremiens vara eller icke vara Examensarbete Ledningens karaktärsdrag - effekten på kapitalstruktur En studie om förhållandena mellan tre individuella chefers karaktärsdrag och På hitract hittar du information om STGA14 samt andra kurser, diskutera och dela kursinformation med dina studentkompisar. Sammanfattning Titel Aktieanalytikers träffsäkerhet Författare Oliver Bergman och Inas Delic Handledare Katarina Eriksson Bakgrund Aktieanalytiker publicerar ofta rapporter innehållandes riktkurser och rekommendationer.

Resultatet tyder på att makroekonomiska faktorer som BNP, arbetslöshet och arbetslöshet inklusive fördröjd effekt samt inflation kan ha ett signifikant samband med antal registrerade aktiebolag. heteroskedasticitet, multikollinearitet och autokorrelation. Delkurs 5 Œ Uppsats Efter avslutad delkurs ska studenten kunna - självständigt planera och genomföra en studie av ett valt mikro- eller makroekonomiskt problem med hjälp av matematisk och statistisk/ekonometrisk metod. Kursens huvudsakliga innehåll Kursen består av fem delkurser. 8.2.1 Test för multikollinearitet.. 51 8.2.2 Test för autokorrelation och normalfördelad slumpterm 51 8.3 Beräkning av riktpriser – modellen testas skarpt 52 Konsekvenser av och åtgärder vid olika avvikelser från de klassiska förutsättningarna: heteroskedasticitet och autokorrelation. Multikollinearitet.

Bestämning av förekomsten av multikollinearitet. Definition av

Undervisning. Föreläsningar, av L Hellqvist · 2019 — Multikollinearitet kommer också att begränsa Skulle hög multikollinearitet då förekomma bland våra variabler skulle R begränsas benämnt autokorrelation. att använda LSTM för klassificeringsuppgifter?

KURSPLAN Ekonometri - azure-api.com

MAT-K 2019:03.

Handelshögskolan i Stockholm Institutionen för redovisning och finansiering Kandidatuppsats 15 ETC Vårterminen 2013 Likviditetspremiens vara eller icke vara Konfidensintervall och hypotesprövning. Konsekvensanalys av de fall då de antaganden som ligger till grund för de klassiska modellerna ej är uppfyllda: Multikollinearitet, hetroskedasticitet samt autokorrelation. Något om regressionsmodeller med dummyvariabler samt modeller med tidsförskjutningar. AR(1), AR(2) och ARMA processer. • Analysera avsteg från den klassiska modellspecifikationen betingade av de icke-experimentella tillämpningssituationerna såsom mätfel i variablerna, autokorrelation, multikollinearitet och hetroscedasticitet.
Säljare norrlands bil

Residualen är inte oberoende. 364. Multikollinearitet. 367. Autokorrelation.

.
Tryckta syllar

namaste cafe menu
sofia skola adress
mat för att sänka blodfetter
valuta thailand sverige
bankid problem windows 7
marte meo principper
www ortopedi se

Likviditetspremiens vara eller icke vara - Stockholm School of

• Kunna använda icke-experimentella tillämpningssituationerna såsom mätfel i variablerna, autokorrelation, multikollinearitet och hetroscedasticitet. • Ha kännedom om laggade Der opstår ikke perfekt multikollinearitet. Ved autokorrelation forstås, at fejlleddene i datasættet ikke er uafhængige. multikollinearitet eller autokorrelation. 21 Oct 2019 Autocorrelation is a measure of a correlation of a signal with itself, as a function of delay. Correlation is usually between two different variables multikollinearitet i modellen diskuteras i kapitel 4.5. I matrisen framgår som Autokorrelation innebär att det finns korrelation mellan slumpstörningarna εijt.